Le strategie di trading sul cacao e sul caffè sono basate sui trend di breve periodo. Queste strategie sono state introdotte nel portafoglio all'inizio del 2024.
La strategia sul cacao sfrutta i trend di breve periodo. Nel 2023, il prezzo del cacao è aumentato notevolmente. Il sistema di trading creato adotta un approccio di buy and hold, ma con un focus sulle rotture di livelli di prezzo di ieri. Per esempio, se il prezzo rompe il massimo della sessione precedente, si va short con un target di 1.800$ e uno stop loss di 1.500$.
Questo sistema non è pensato per seguire i macro trend, ma per sfruttare rotture di breve termine. Si rimane a mercato per un paio di giorni al massimo. La rottura dei livelli di prezzo, accompagnata da un filtro su una compressione di volatilità, permette di seguire il trend. L'anno 2024 ha mostrato buoni risultati grazie alla volatilità del cacao.
La strategia sul caffè segue una logica simile ma con una condizione leggermente diversa. Si osservano le rotture dei massimi e minimi delle ultime tre sessioni. L'operatività è intraday, con chiusura delle posizioni alla fine della giornata se il trend non si è manifestato. Il take profit è di 2.000$ e lo stop loss è di 1.200$. Anche in questo caso, non tutte le operazioni avranno successo, ma la media statistica offre un vantaggio.
Nel caso del caffè, il mercato ha mostrato volatilità con dei bruschi rialzi. Questo sistema ha un buon equilibrio tra posizioni long e short. Anche se il caffè non è molto liquido, le commissioni e lo slippage sono coperti. Nel 2024, il sistema ha risposto bene con circa 27 operazioni dall'inizio dell'anno, in linea con le aspettative del backtest.
Un altro aspetto importante è la compensazione tra le logiche long e short. In un mercato rialzista, le posizioni long guadagnano, compensando eventuali perdite delle posizioni short. Questo bilanciamento permette di mantenere un'operatività stabile anche in mercati volatili. Le logiche di sviluppo di queste strategie sono simili a quelle usate su altri strumenti come lo Standard and Poors 500, il DAX, l'oro, e il petrolio greggio.
