Le strategie di trading sull'indice S&P 500 sono cruciali per molti trader. Questo indice è composto dalle 500 aziende con la maggiore capitalizzazione negli Stati Uniti. Due strategie particolari, entrambe multiday, sono al centro della nostra analisi. Queste strategie restano sul mercato per più di una sessione e sfruttano il superamento di livelli chiave in ottica di mean reversion.
La prima strategia usa i massimi e i minimi della sessione precedente. Si compra quando una barra di 15 minuti chiude sopra il minimo della sessione precedente e si vende quando chiude sotto il massimo della sessione precedente. Questo approccio è filtrato con regole specifiche per aumentare l'efficacia, soprattutto per le posizioni short.
La strategia impone uno stop loss di 1300 dollari e un take profit di 4000 dollari. L'equity line di questa strategia è notevole, con circa 750 trade effettuati. La maggior parte dei trade sono long, dato che il mercato tende a salire nel lungo termine. Tuttavia, il lato short della strategia è altrettanto interessante e costante nei guadagni.
La seconda strategia è simile, ma con una variazione. Invece di usare i livelli della sessione precedente, si calcola un livello di ingresso più sofisticato, basato sul minimo della sessione attuale meno un ammontare ottimizzato. Questo permette di entrare in un livello di ipervenduto.
Anche in questo caso, si usano stop loss e take profit, rispettivamente di 800 e 3000 dollari. La strategia mostra un'ottima equity line, con un drawdown evidente ma con una ripresa solida. Il lato long è molto regolare, mentre il lato short funge da copertura in periodi burrascosi, come nel marzo 2020.
Questa strategia ha effettuato circa 1800 trade, con un average trade di 140 dollari, abbastanza per coprire i costi operativi. I rendimenti annuali mostrano un'ottima performance, in particolare nel 2020 con 40.000 dollari. Anche il 2023 si è rivelato molto profittevole, con 33.000 dollari.
Queste strategie di mean reversion dimostrano come sia possibile trarre profitto dall'S&P 500 utilizzando approcci diversi. Avere un portafoglio diversificato e più armi a disposizione è fondamentale per affrontare il mercato.
